Hvordan virker Stochastic-indikatoren?

Hvordan_virker_Stochastic-indikatoren-Mange daytradere leder konstant efter en ny såkaldt hellig gral, der på magisk vis skal vise dem vejen til profit.

Men der findes mange gode solide værktøjer, der giver gode resultater på lang sigt, hvis man bruger dem rigtigt. En af disse er Stochastic indikatoren, som denne artikel handler om.

Hvordan beregnes Stochastic-indikatoren ?

Stochastics blev, som trading-indikator, udviklet for mere end 50 år siden af George Lane, og har siden da været et fast benyttet værktøj hos mange tekniske analytikere.

Stochastics er en såkaldt oscillator, der konstant veksler mellem to yderpunkter (i dette tilfælde 0 og 100).

Formlen for Stochastics ser således ud:

100 x ((seneste lukkekurs – laveste kurs i x perioder) / (højeste kurs i x perioder – laveste kurs i x perioder))

For at få en bedre forståelse af, hvad indikatoren gør, så lad os se på denne graf.

stochastic1

Her kan vi se kursen på DAX-indekset (5-min graf), og vi har markeret de sidste 14 perioder med en firkant. 14 perioder er standardindstilling i de fleste tilfælde for Stochastics-indikatoren, men den kan sagtens gøres kortere eller længere.

Inden for de sidste 14 perioder har kursen været både oppe og nede. Det som Stochasticsformlen gør, er at den sætter den højeste værdi i de sidste 14 perioder til 100 og den laveste værdi de sidste 14 perioder til at være 0. Så angiver den, hvor kursen ligger lige nu i forhold til dette spænd mellem 0 og 100.

Så hvis prisen lige nu er den højeste, den har været, i de sidste 14 perioder, så er den rå Stochastics-score = 100.

Hvis kursen i de sidste 14 perioder har svinget mellem f.eks. 9.900 og 10.000, og vi lige nu ligger midt i dette interval på 9.950, så er Stochastics-indikatoren = 50.

Kurven gøres blødere

Hvis man blot plotter Stochastics i sin rå form på en graf, så kommer den nemt til at hoppe og springe meget. Så derfor valgte George Lane at gøre den lidt blødere og dermed nemmere at arbejde med.

Når man vil sætte indikatoren på sin graf, så får man en boks, der i store træk ligner denne (forskellig fra software til software):

stochastic2

Den første boks (Time periods) angiver, hvor mange perioder, man måler bagud.

Den anden boks (Slowing) angiver et glidende gennemsnit på Stochastics-indikatoren. Dette gør kurven blødere, men også langsommere til at give signaler. Det der vises på grafen, når du sætter Stochastics på, er det glidende gennemsnit fra “Slowing”. Dette kaldes også Stochastics %K.

Derudover tilbyder mange softwarepakker at sætte en såkaldt signallinje på, hvor der gives signal ved brud op eller ned igennem linjen. Denne linje kaldes %D og er blot et glidende gennemsnit på %K-linjen.

Indstillinger for Stochastics-indikatorenangives i dette tilfælde som: Stochastics (14, 3, 3)

Når indikatoren med disse indstillinger tilføjes grafen ovenfor, så ser det således ud:

stochastic3

Her kan du se, at vi med pile har angivet, nogle niveauer af oversolgt (dvs. meget lav Stochastics) og overkøbt (meget høj Stochastics). Dette kan give os en indikation af, om kursen har nået et niveau, hvor en vending er sandsynlig.

Grundlæggende kigger man efter disse høje og lave niveauer, og man kigger også efter, hvornår den røde Stochastics-linje bryder den stiplede blå signallinje.

Læs 2. del af artiklen – og lær hvordan man kan bruge Stochastics-indikatoren til at time sin daytrading.

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen er en meget erfaren daytrader, foredragsholder og underviser, der igennem mange år har lavet stabile årlige afkast på 80-134% på sin daytrading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *