Dagens ATR indikator

I denne artikel gennemgår vi, hvordan ATR indikatoren kan bruges i daytrading til at definere niveauer, hvor kursen har en høj sandsynlighed for at vende rundt.

Denne metode er ikke særlig kendt blandt daytradere, men anvendes af mange professionelle daytradere. Personligt er det helt klart min foretrugne indikator og en fast del af min daytrading.

I artiklen kommer vi ind på følgende.

  • Kort om ATR indikator
  • Mean reversion
  • De to mulige indstillinger af ATR indikator
  • Sådan udregnes Dagens ATR indikator niveauer manuelt
  • Sådan bruger jeg Dagens ATR indikator i min daytrading
  • Dagens ATR indikator
  • Video om ATR indikator

Kort om ATR indikatoren

ATR står for Average True Range og er udviklet af J. Welles Wilder i 1978.

ATR måler volatilitet og er ikke indikator, der måler om markedet er overkøbt eller oversolgt.

I denne artikel kommer vi ikke på matematikken bag beregningen af ATR, men du kan se Hans-Henrik Nielsens video om dette, hvis du ønsker at blive klogere på den del.

ATR indikatoren kan bruges til mange ting indenfor daytrading, som f.eks. til korrekt placering af stop-loss.

I denne artikel fokuserer vi på, hvordan vi kan bruge ATR indikatoren i vores daytrading til at vurdere, hvornår markedet er uden for balance og dermed med fordel kan bruge Dagens ATR niveauer til at finde gode Mean Reversion setups.

Mean Reversion

Når vi benytter ATR indikatoren til at definere, hvornår et givent instrument er ude af balance, så leder vi efter Mean Reversion setups.

Mean Reversion betyder, at noget søger tilbage mod the mean (gennemsnittet).

Mean Reversion strategier er steget i popularitet gennem det seneste årti og hyppig anvendt i rigtig mange algoritmer med stor succes.

Lad os tage et eksempel på daytrading med Mean Reversion indikatoren.

Hvis ATR indikatoren viser os, at DAX har haft en gennemsnitlig bevægelse på 180 point gennem de sidste 20 handelsdage. Hvis vi så i dag når 200 point fra dagens low til high, så vil kursen være over Dagens ATR, og mange vil begynde at kigge efter at tage profit og også en reversal/mean reversion handel. Det er her, at ATR indikatoren kan hjælpe os med at definere præcis, hvornår et givent instrument er ude af balance og dermed er modent til en Mean Reversion handel.

Det er dog ikke alle dage, at vi når forbi Dagens ATR, men når vi gør, så kan der opstå rigtig gode muligheder for at daytrade med succes. Når prisen rammer Dagens nedre eller øvre ATR, så vil vi typisk se en hurtig reaktion tilbage mod the mean. Andre dage skyder vi en del over og kan på sjældne trend-dage køre langt forbi det. Men generelt vil kursen begynde at mean reverte, når den rammer Dagens ATR, da markedet så vil være ude af balance.

ATR indikatoren er ikke nøglen til uendelige profitter i din daytrading, men det er et rigtig godt værktøj med stor succesrate.

Der er to mulige indstillinger af ATR indikator

For at finde Dagens ATR’s øvre og nedre værdier går man til dagsgrafen og slår ATR indikatoren til. Det er lidt forskelligt fra platform til platform, hvordan ATR værdien præcist bliver beregnet. Personligt bruger jeg SMA-varianten (simple moving average), men der burde ikke være særlig stor forskel på de forskellige varianter.

Der er to perioder, som man kan bruge til at bestemme Dagens øvre og nedre ATR niveauer. Den ene er en periode på 5 dage og den anden er en periode på 20 dage. Hvorfor lige de to?

Jo, de 5 dage, fordi at det giver den sidste uges gennemsnits bevægelse (fem handelsdage), og 20 dage fordi det giver den sidste måneds gennemsnitlige bevægelse. Det siges, at scalpers bruger 5 dages ATR og at intraday swing-traders – som går efter de lidt større sving i markederne – bruger 20 dages ATR.

Der er ofte ikke den helt store forskel imellem de to perioder, men jeg bruger personligt en 20 dages periode. Det gode ved 5 dages perioden er, at gennemsnitsværdien af matematiske grunde rykker sig hurtigere end tilfældet er for 20 dages perioden. Men hvis vi nu er på vej ud af en konsolideringsfase og ind i en trend-fase, så kan det være en fordel at bruge 5 perioders ATR, da den hurtigere vil tilpasse sig den forhøjede volatilitet, som en trend-fase naturligt medfører. Jeg har dog fundet 20 dages perioder til at være den bedste til min daytrading-stil, men I kan jo selv prøve at sammenligne de to indstillinger og vurdere, hvad der virker bedste for jer.

Hvordan udregnes Dagens ATR indikatorens niveauer manuelt?

Når man så har fundet ATR-værdien på dagsgrafen, så går man ned på sin tidramme for at markere niveauerne.

Lad os tage et eksempel mere.

Vi kigger på Crude Oil og kan se på vores ATR indikator – som vi har sat til 20 – at på dagsgrafen er den gennemsnitlige bevægelse over de sidste 20 dage på 190,8 ticks.

dagens atr

Det kan måske være lidt svært at se på billedet ovenfor, men værdien ved ATR er 190,8.

Bemærk, at det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i gårsdagens handelsdag og ikke den aktuelle handelsdag, når vi skal markere vores ATR niveauer. Disse 190,8 ticks skal markeres på grafen i form af en vandret linje – både oppe og nede – og altså 190,8 ticks fra dagens lavpunkt og højdepunkt.

Lad os illustrerere det med endnu et eksempel.

Når vi har fundet vores ATR værdi – lad os for eksemplets skyld sætte den til 200 – så går vi ned på vores tidsramme på handelsplatformen og markerer niveauerne på grafen. Niveauerne i form af Dagens øvre og nedre ATR starter så med at ligge henholdsvis 200 point oppefra og nedefra, hvor markedet lukkede i går. Disse niveauer ændrer sig så i takt med, at markedet laver nye lows og highs.

dagens atr indikator

Jeg har prøvet at illustrere, hvordan disse niveauer tegnes og flyttes i løbet af dagen ved ovenstående tegning, men hvis du stadig er i tvivl om, hvordan de placeres korrekt, så se videoen i slutningen af artiklen, hvor jeg forklarer det i detaljer.

På nedenstående billede kan du se, hvordan markedet reagerer på Dagens ATR niveauer på Crude Oil. Niveauerne bliver meget ofte respekteret. Den grønne linje er Dagens nedre ATR – og den røde er Dagens øvre ATR.

dagens-atr-indikator

Sådan bruger jeg personligt Dagens ATR indikator

Jeg bruger Dagens ATR som confluence i min daytrading, og det er altså ikke et setup i sig selv, men blot confluence på samme måde som en Fibonacci ratio eller tilsvarende.

Det vil sige, at hvis markedet er forbi Dagens ATR, så kan jeg være lidt mere aggressiv i min tilgang, da jeg ved, at jeg har sandsynligheden på min side.

Desuden har jeg en regel om, at jeg ikke må gå lang eller kort, hvis markedet er forbi Dagens ATR, da jeg ved, at der er en høj sandsynlighed for, at der opstår en Mean Reversion. Men igen, hvis markedet er forbi Dagens ATR, så søger jeg aktivt at gå imod trenden.

Markedet kan se nok så overkøbt ud og være langt forbi Dagens ATR, men hvis ikke der er et tydeligt setup, så kan jeg ikke gå ind i markedet. Men opstår der et setup, så vil jeg være meget mere tilbøjelig til at tage det, da jeg ved, at jeg har en god sandsynlighed for at være på den rigtige side af markedet.

Dagens ATR indikator

Jeg har selv i et godt stykke tid beregnet Dagens ATR manuelt for alle mine markeder, hvilket er rimeligt tidskrævende, da man også skal justere dem gennem dagen. Nu har Aleksander Edemann heldigvis programmeret en indikator, der kan gøre dette for mig. Den hedder “LEDGE ATR” og kan findes på platformen Tradingview, men det er ikke en offentliggjort indikator, så den kan altså ikke findes under “Indicators” som de andre sædvanlige indikatorer som “Moving Average” osv. Den kan imidlertid findes ved at klikke på dette chart og trykke på social-knappen og derefter “Make it mine” og så derefter kopiere indikatoren og indsætte den på jeres egne grafer.

atr indikator

Indikatoren sørger også selv for at justere Dagens øvre og nedre ATR i takt med at markedet handler opad og nedad i løbet af dagen.

Video om Dagens ATR indikator

Nedenfor er en video hvor jeg gennemgår lidt af stoffet her fra artiklen og uddyber lidt mere omkring hvordan jeg bruger Dagens ATR i min trading.

Sammenfatning på Dagens ATR indikator

Det var alt om denne spændende indikator. Jeg håber, at du blev klogere på brugen af ATR indikatoren.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så spørg endelig nedenfor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *