I den här artikeln tittar vi på begreppet “gap”. Vi måste titta på vad ett gap är, hur man skall agera gaps och statistik på gaps i DAX.
Vad är ett Gap?
Ett gap finns en lucka i kursen. Det är skillnaden mellan stängningskurs och öppningskurs på ett instrument. På valutamarknaden stänger vi på fredag kväll klockan 23:00 och öppnar igen söndag kväll klockan 23:00. Det kan hända mycket på en helg som kan ha en effekt på valutakurserna och
därmed vara orsaken till en skillnad på stängning och öppningskurs. Här ser vi ofta gaps, men bara en gång i veckan, eftersom valutamarknaden bara är stängt på helgerna. Medan vi DAX stänger varje kväll vid 22:00 och öppnar klockan 08:00. Här har vi gaps, ca 80% av dagen (se statistiken längst ner i artikeln).
Nedan är ett exempel på en lucka. Detta är den tvärhastigheten AUDUSD (9:10:16 timmar på diagrammet).
Dessa gaps blir ofta stängda snabbt igen. Det är dock värt att notera att ju större gapet är, desto längre tid tar det vanligtvis innan de blir stängda. Dessutom är det inte alla gaps som stängs. Till
exempel finns det fortfarande tre öppna luckor i EURUSD (som jag minns) som inte har fyllts ännu.
Så det är ingen naturregel att alla luckor stängs, men det är mycket ofta att de är stängs, och de stängs snabbt (antingen samma dag eller inom två till tre dagar).
Strategier Gap Trading
När vi nu vet att dessa gaps stängs ofta och snabbt, så måste vi utnyttja denna information. Du kan antingen försöka utveckla en helt mekanisk strategi som för exempel går kort på en uppåtgående gap med en fast stop-loss och target, eller så kan du integrera gaps i sin normala diskreta handel och använda det öppna gap som target för handel och även använda den som en bias för en analys och setup.
Man kan för exempel använda en enkel stängning utanför en trendlinje för entry och använda det
öppna gap som target. Sådan setup illustreras nedan i EURGBP per timme diagrammet från 2017/01/17.
Personligen är jag mest att använda den öppna gap som bias för mina affärer och sedan om jag får en setup vet jag att jag har oddsen på min sida.
Gap statistik över DAX
Som alltid försöker jag att backa mina påståenden och teorier med statistik när det är möjligt. På DAX, där vi har gaps nästan varje dag, är en analys av gaps intressant. Jag har analyserat data tillbaka från september 2009 till och med idag (13/02/2017) och har studerat alla gaps som har ett
minimum gap på 5 fästingar.
Generellt finns det bra sannolikhet att vi stänger ett gap samma dagen. Gaps nedåt stängs lite oftare än gaps uppåt, och det måste vara på grund av den allmänna trenden på aktiemarknaden. För DAX, har vi en historisk sannolikhet på 77% för att fylla eventuella gap som sträcker sig nedåt mer än 5 fästingar och 73% sannolikhet för att fylla eventuella gaps uppåt med en storlek av mer än 5 fästingar.
Dessutom kan vi också se att sannolikheten för ett gap fylls på samma dag minskade ju större gapet är.
Statistiken över luckor i DAX kan laddas ner här: DAX GAP fyller
Frågor eller kommentarer?
Låt oss veta om du har frågor, kommentarer eller ris och ros till oss.
