Dagens ATR Indikator

I denna artikeln går vi igenom hur ATR indikatorn kan användas i daytrader för att definiera nivåer där växelkursen har en hög sannolikhet för att vända.

Denna metoden är inte väldigt känd bland daytradare, men används av många professionella daytradare. Personligen, är det definitivt att föredra min indikator som en regelbunden del av min daytrading.

I artikeln tar vi upp följande.

  • Kort om ATR indikatorn
  • Mean Reversion
  • De två möjliga alternativ för ATR indikatorn
  • Hur man manuellt räknar ut dagens ATR indikatorns olika nivåer
  • Hur jag använder dagens ATR indikator i min daytrading
  • Dagens ATR indikator
  • Video på ATR indikatorn

Kort om ATR indikatorn

ATR står för Average True Range och utvecklades av J. Welles Wilder i 1978.

ATR mäter volatilitet och är en indikator som mäter huruvida marknaden är överlöpt eller översåld.

I denna artikeln handlar det inte om matematik bakom beräkningen av ATR, men du kan se HansHenrik Nielsens video om detta om du vill veta mer om den delen.

ATR indikatorn kan använda för många saker inom daytrading som tex. korrekt placering av stoploss.

I denna artikeln kommer vi att fokusera på hur vi kan använda ART indikatorn i vår daytrading att kunna bedöma när marknad är ut balans och därmed kan ha nytta av Dagens ATR nivåer för att hitta en bra Mean Reversion inställningarna.

Mean Reversion

När vi använder ART indikator för att definiera när ett visst instrument är ur balans, så letar vi efter Mean Reversion inställningar.

Mean Reversion innebär att något ser tillbaka på medelvärdet (genomsnittet).

Mean Reversion strategier ha ökat i popularitet under det senaste decenniet och används ofta i många algoritmer med stor framgång.

Låt oss ta ett exempel på daytrading med Mean Reversion indikatorn.

Om ART indikatorn visar att DAX har haft en genomsnittlig förflyttning av 180 poäng under de senaste 20 handelsdagarna. Om vi idag skulle nå 200 poäng från dagens låga till höga, kommer kursens vara över Dagens ART, och många kommer börja leta efter att ta hem vinster och även göra en revesal/ Mean Reversion. Det är här som ATR indikatorn kan hjälpa oss att definiera exakt när ett visst instrument är ur balans och därmed är mogen för Mean Reversion handel.

Det är inte varje dag som vi kan komma förbi Dagens ATR, men när vi gör det så finns det stora möjligheter för att daytrade blir framgångsrikt. När priset träffar Dagens nedre eller övre ATR, kommer vi vanligtvis se en snabb respons tillbaka till medelvärdet. Andra dagar skjuter en del av och kan i sällsynta trend dagar köra långt förbi det. Men i allmänhet kommer växelkursen börja Mean Reverte när den träffar Dagens ATR, eftersom marknaden kommer att vara ut balans.

ATR indikatorn är inte nyckels till ändlösa vinster i din daytrading, men det är ett bra verktyg med stor framgång.

Det finns två möjliga alternativ för ATR indikatorn

Att hitta dagens ATR övre och lägre värden går man till dagliga diagrammet för att slå på ATR indikatorn. Det varierar från platform till platform, hur ATR värdet exakt beräknas. Själv använder jag SMA varianten (Simple Moving Average), men det bör inte vara så stor skillnad på de olika varianterna.

Det finna två perioder som du kan använda för att avgöra Dagens övre och undre ART-nivåer. Den ena är en period på 5 dagar och den andra på 20 dagar. Varför dessa två?

Ja, 5 dagar eftersom det ger den senaste veckan den genomsnittliga rörelsen (fem handelsdagar) och 20 dagar eftersom det ger den senaste månadens genomsnittliga rörelse. Det sägs att scalpers spenderar 5 dagar ATR och att intraday swing-traders som går under den något större swing på marknaderna – använder 20 dagar.

Det finns ofta ingen större skillnad mellan de två perioderna, men jag personligen använder en 20-dagars period. Det som är bra med 5-dagars period är att den genomsnittliga värdet av matematisk skäl rör sig snabbare än fallet för 20-dagars perioden. Men om vi är på väg från en konsolideringsfas och i en trend fas, då kan det va fördelaktigt att använda 5-dagars period ATR, eftersom ju snabbare den anpassar sig till den ökade volatiliteten, som en trend-fas naturliga orsaker. Men jag har funnit ut av att 20-dagars perioder är det bästa för min daytrading-stil, men det är är bara att pröva sig fram vilka av alternativen som passar bästa för dig.

Hur man manuellt räknar ut dagens ATR indikatorns olika nivåer?

När du hittat ATR värdet på dagens diagram, sedan går vi ner på sin tidsram för att markera nivåerna.

Låt oss ta ett exempel till.

Vi tittar på Crude Oil och kan se att våran ATR indikator – vi har satt till 20 – att på ett dagligt diagram, den genomsnittliga rörelsen under de senaste 20 dagarna på 190,8 fästningar.

 

Det kan vara lite svårt att se i bilden ovan, men värdet av ATR är 190,8.

Observera att det är viktigt att vi börjar i gårdagens handel och inte den aktuella handelsdagen när vi markerar våra ATR nivåer. Dessa 190,8 fästningar bör märkas på diagrammet i form av horisontell linje – både uppåt och neråt – och därmed 190,8 fästningar från dagen låg och höjdpunkter.

Låt oss illustrera det med ett annant exempel.

När vi har hittat vårt ATR värde – låt oss tillexempel ställa in den till 200- sedan går vi ner på vår tidsram för handelsplattform och markera nivåer på diagrammet. Nivåerna i form av Dagens övre och nedre ATR börjar, sedan att lägga respektive 200 punkter över och under, där marknaden stängde igår. Dessa nivåer förändras i takt med marknadens nya toppar och dalar.

 

Jag har prövat att illustrera hur dessa nivåer dras och flyttas under dagen på ritningen ovan, men om du fortfarande har tvivel på hur dom placerats ut korrekt finns det möjlighet att se en video i slutet av artikeln där jag förklarar i detalj.

På bilden nedan kan du se hur marknaden reagerar på Dagens ATR nivåer av Crude Oil. Nivåerna respekteras oftast. Den gröna linjen är Dagens lägre ATR – och den röda är Dagens övre ATR.

dagens-atr-indikator

Hur använder jag personligen Dagens ATR indikator

Jag använder Dagens ART och sammanflödet i min daytrading, och det är således inte systemet i sig själv, men bara sammanflytandet på samma sätt som en Fibonacci ratio eller liknande.

Detta innebär att om marknaden är över dagens ATR så kan jag vara lite mer aggressiv i mitt system när jag vet att jag har sannolikheten på min sida.

Jag också en regel som jag inte behöver gå lång eller kort, om marknaden är över Dagens ATR, eftersom jag vet att det finns en hög sannolikhet att det finns en Mean Reversion. Men återigen, om marknaden är över Dagens ATR, så söker jag aktivt att gå emot trenden.

Marknaden kan se väldigt överlöpt ut och vara långt förbi Dagens ATR, men om det inte finns ett tydlig system så kan jag inte gå in i marknaden. Men uppstår det ett system så kommer jag kunna beräkna att ta det, eftersom jag med en god sannolikhet kommer att vara på rätt sida av marknaden.

Dagens ATR indikator

Jag har själv under ganska lång tid beräknat Dagens ATR manuellt för alla mina marknader, vilket är ganska tidskrävande eftersom du mete justera dem under hela dagen. Nu har Aleksander Edemann lyckligtvis programmerat en indikator som kan göra detta för mig. Den heter ”LEDGE ATR” och kan hittas på plattformen Trading View, men det är inte en publicerad indikator, så den kan inte hittas under ”indikatorer” som de andra vanliga indikatorer som ”Moving Average” osv. Men det kan hittas genom att klicka på detta diagrammet och sedan social-knappen och sedan ”Make it mine” och kopiera indikatorn och klistra in den på ditt egna diagram.

Indikatorn ser även till att anpassa Dagens övre och nedre ATR eftersom marknaden går upp och ner under en hel dag.

Video på Dagens ATR inakator

Nedan är en video där jag går igenom en del av innehållet från artikeln och utvecklar lite mer om hur jag använder Dagens ATR i min trading.

Sammanfattning av Dagens ATR indikator

Det var allt om denna spännande indikatorn. Jag hoppas du blev klockare på användningen av ATR indikatorn.

Om du har frågor eller kommentarer, finns det möjlighet nedanför.

Gustav Mejlvang

Gustav Mejlvang är erfaren day trader speciellt intresserad av algoritmer, strategiutveckling och programvara.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *