Commodity Channel Index – eller ofta kallad CCI indikatorn . är en av de mer intressanta indikatorer. Den har utvecklats av Donald Lambert 1980, och ytterligare utvecklats för användning i tradingsystemet Woodies CCI.
Hur fungerar Commodity Channel Index indikatorn?
Indikatorn mäter det aktuella prisnivån jämfört med ett genomsnitt av priset. Med andra ord, att CCI indikatorn mäter prisets avstånd i förhållande till ett glidande medelvärde (på engelska kallat Moving Average). Detta innebär att CCI indikatorn har ett högt värde när priset är långt över det rörliga genomsnittet. Omvänt när CCI indikatorn har ett lågt värde när priset ligger långt under det rörliga genomsnittet. Därför används CCI indikatorn för att mäta köpta och översålda nivåer.
CCI indikatorn beräknas på följande sätt med en standardinställning av 20 perioder:
CCI = (Typical Price – 20 perioder SMA TP) / (0,015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low = Close) / 3
Constant = .015
Ovanstående, behöver du inte förstå för att använda CCI indikatorn, men nu fick du en fullständig förklaring.
På bilden nedan kan du se hur CCI indikatorn rör sig i förhållande till en 20-dagars glidande medelvärde.
När CCI indikatorn rör sig vid 0-linjen, sägs det att marknaden rör sig jämt.
Daytrading baserat på Commodity Channel Index
0-linjen skiljer mellan en upp och nedåtgående trend. Du kan använda en korsning av 0-linjen, som en signal och sedan ta en vinst när CCI indikatorn dyker under 0-linjen. Alternativt kan du ta en vinst när CCI indikatorn närmar sig värdet 200, då priset är alltför långt bort i förhållande till jämnvikt.
Detta illustrerar i diagrammet nedan.
Det intressanta med CCI indikatorn är att den inte är begränsad av intervallen, vilket är fallet för RSI indikatorn 0-100. Därför CCI indikatorn rör sig fritt och visar korrekta skillnader.
På bilden nedan ser vi en bullish divergens i CCI indikatorn är i första raden till vänster. En bullish divergens inträffar när priset gör en lägre botten, medan CCI indikatorn gör en högre botten. Omvänt kan en bearish divergens när priset utgör en högre topp, men CCI indikatorn gör en lägre bas. Den senare kan ses av radnumret 2, vilket det finns ett huvud och skulder bildning.
Nu kan vi ta nästa steg och försöka ta itu med CCI indikatorn, som pris. Detta innebär att vi kommer att dra trendlinjer i CCI indikatorn för att se hur de harmonierar med utvecklingen i priset. Woodie CCI systemet bygger bland annat på detta tillvägagångssättet.
Som ni kan se på bilden ovan då trendlinjerna visar nästa nivå av CCI indikatorn, där det finns motstånd eller stöd. Speciellt på den blå pilen där vi kan se hur en parallellförskjutning av den övre trendlinjen gav nästa nivå av stöd i priset. Den lilla flaggan i indikatorn kan regleras till en Bollinger Bands Squeeze, där det finns låg flyktighet. Du kan välja att handla när avbrotten som händer av flaggorna.
CCI indikatorn påminner faktiskt på många sätt av Bollinger Bands när CCI indikatorn visar statistiska samband mellan priset och jämnvikten.
Sammanfattning av Sommodity Channel Index
Sammanlagt kan CCI indikatorn användas för att identifiera situationer när marknaden är överköpt eller översåld och visa trendvändningarna. Det är mycket värdefullt i daytrading och swingtrading.
Du kan välja om du vill rita en 20-dagars glidande medelvärde och mäta avståndet till den eller använda CCI indikatorn. Fördelen med CCI indikatorn är att den kan visa skillnader i priset. Man kan försöka att ändra värdet på CCI indikatorn från 20 till 10 eller lägre nivåer för att få en mer känslig indikator.
