I den sista artikeln granskar vi handelsstilen Trend-following. I den här artikeln tittar vi på det motsatta: Mean Reversion trading.
I den här artikeln går vi igenom:
- Vad Mean Reversion?
- Hur man definierar “The Mean”?
- Vilka strategier är det inom Mean Reversion?
Vad är Mean Reversion?
Mean Reversion daytrading beskrivs ofta som en counter-trend trading och reversal trading. En Mean Reversion daytradare söker marknader där växelkursen har flyttat långt bort från “The Mean” (medelvärde). Daytradaren handlar mot trenden i en förväntan på att priset alltid någon gång återvända till genomsnittet.
Vi ser ofta att instrumenten är på väg bort från sitt genomsnitt av breakouts, men de ser efter en stund att det flyttas tillbaka mot genomsnittet.
I exemplet nedan har vi EURUSD på ett daglig diagram. Här har jag en 50-perioders enkel glidande medelvärde och markerat alla gånger kursen har återvänt till i genomsnitt efter en breakout.
Det finns många daytradare som handlar med trenden. Det är något som jag personligen gör, me jag måste säga att jag känner mig oftast mer bekväm med att gå emot en trend som är långt borta
från växelkursens genomsnittet. Det finns dock flera aspekter av Mean Reversion Trading, och man kan lätt att bränna fingrarna på denna handelsstil. För vi kan se att kursen många gånger försöker att komma tillbaka till genomsnitt, men misslyckades flera gånger. Därför kan man inte bara helt enkelt sälja bara för att priset är långt ifrån dess genomsnitt. Du kommer därför att behöva en solid strategi och har tydligt definierat vad The Mean egentligen är.
Hur handlar man Mean Reversion?
Innan vi kan titta på specifika strategier, måste vi först ha listat ut hur man definierar och bestämmer “The Mean”.
Hur definierar vi “The Mean”?
Det finns ingen definitiv och tydligt svar på vilka parametrar genomsnittet beräknas på. Den 200- perioders glidande medelvärde är lika korrekt att använda, som den 21-perioders. Likaså kan VWAP i vissa fall vara ett mer exakt bud på genomsnittet. Därför är det viktigt, om du ska handla Mean Reversion satups som du bör överväga vilket genomsnitt du vill använda (långsamt eller
snabbt). Det har mämligen något att säga, särskilt i jämförelse med handelsfrekvens och förmodligen din win-rate och risk to reward.
Mean Reversion strategies
En bra indikator, som många använder till Mean Reversion daytrading är Bollinger Bands.
Kort sagt så består Bollinger Band av tre band i form av en 20-perioders glidande medelvärde, samt två externa linjer som är två standardavvikelser bort från det 20-perioden glidande
medelvärde (detta är standard, men kan naturligtvis ändras). En idé för en strategi är att använda Bollinger Bands indikator i samspel med en price-action setup. Här kan man till exempel använda två Bar Reversal som entry. Den strategin har vi skrivit mer om i denna artikel.
Nedan är ett exempel av denna strategin.
En indikator som jag använder mig av ochsom jag är mycket glad i min Mean Reversion handel, är Dagens ATR. Men detta kan i princip bara användas till daytrading. Jag tillbringar Dagens ATR
för att avgöra när marknaden är ur balans och därmed bort från sitt genomsnitt. När kursen är över Dagens ATR, sjå vet jag att jag ska leta efter Mean Reversion setup. I likhet med ovanstående
strategi, jag använder Dagens ATR i samspel med antingen ett price-action setup, eller ett stöd/motståndsnivå. Mitt mål för en Mean Reversion setup är inte en korrigering tillbaka till
genomsnittet, jag använder istället strukturen på marknaden.
En viktig sak att nämna i samband med Mean Reversion daytrading är att du ofta inte behöver teta efter ett trendbrott, utan endast en korrigering tillbaka till genomsnittet.
Frågor eller kommentaer?
Det var allt för denna introduktion av Mean Reversion trading. Har ni inte läst vår artikel om den motsatta handelsstil, Trend Following, kan du göra det här. Har du några frågor eller inputs, så
skriv en kommentar nedan.
