Artikeln är uppdaterad med statistik och fler exempel (15.02.2017)
Om man frågar Thomas Bulkowski och tittar på statistiken över candlesticks och deras prestation så är engulfing candlestick ett av de bäst presterande mönster. Så det är viktigt att du har med det i din daytrading-verktygslåda.
I denna artikel kommer vi in på uppbyggnaden av candlesticks och definitionen, exempel, samt utförlig statistik över flera marknader så du kan använda det i praxis och bättre värdera oddsen för framgång.
Mönstret ses oftast vid början av en uppåtgående eller nedåtgående trend. Med andra ord så är det en reversal candlestick, som signalerar en ändring i trenden. Idealt sett visar det när antingen bulls eller bears har tagit kontrollen på marknaden. Mönstret består av två candlesticks, där candlestick nummer två omfamnar kroppen på det föregående, samt har en större range.
“The basic definition of an engulfing pattern is that the second real body must engulf an opposite color real body”– Steve Nison
På nedanstående bild kan man se hur mönstret ser ut.
På en bearish engulfing ska vi ha en candlestick som har en higher high, lower low, samt ett close som är under det föregående candlesticks low. Där finns flera olika definitioner av detta men de tidigare nämnda kriterierna är dem som jag har kommit fram till presterar bäst i backtest. Det omvända är självklart gällande för bullish version. Det finns exempel på båda nedanför.
Engulfing Candlestick i DAX
På nedanstående bild av DAX kan man se hur mönstret ser ut i praxis. Lägg märke till hur de utmärkta Engulfing candlesticks ”engulfer” föregående candlestick. Det viktiga är att när vi har en Bullish Engulfing ska vi stänga högre än den tidigare high. När vi har Bearish Engulfing ska vi stänga lägre än föregående low. Kan vi inte det så är det ett tecken på svaghet.
En engulfing candlestick är giltig tills vi bryter extremen på den. Det vill säga, i exemplet med bullish, så är den giltig till dess att vi har använt high på den Bullish Engulfing.
Engulfing candlestick i kombination med andra tekniska redskap
Man kan då börja kombinera engulfing candlesticks med några av de andra tekniska redskap som vi har skrivit om här på DaytraderLand för att få ännu större framgångsrate med sin daytrading.
En kombination kunde vara Dagens ATR, där vi var förbi Dagens Nedre ATR, och där vi fick en Bullish Engulfing som entrysignal. Detta skulle vara ett bud på ett Mean Reversion setup, där vi skulle förvänta oss en stigning tillbaka till genomsnittet. Idag (15.02.2017) var det en strålande setup på DAX på 5-minutersgrafen där just detta skedde. Se bilden nedanför.
Genom att kombinera candlesticks med tekniska indikatorer och kursmönster i sin analys ökar chansen för framgång med daytrading avsevärt.
Men kom ihåg att det inte är samtliga engulfing candlesticks, som innebär en vändning på marknaden. Därför kan de med fördel nyttjas i sammanhang med andra tekniker, som illustreras på ovanstående bild.
Statistik på The Engulfing Candlestick
Utöver att använda mönstret som en entrysignal, så använder jag det även som en bias för dagen. Om det t.ex. är en Bearish Engulfing på dagsgrafen och kontexten också säger mig att det ser ut som att vi ska ha en reversal, så håller jag mig mer till att gå short nästa dag.
Men det är väldigt viktigt för mig att jag känner till den historiska sannolikheten för dessa biaser som jag använder. Därför backtestar jag så mycket som möjligt. Nedanstående finns en översikt över statistiken på The Engulfing Candlestick på dagsgrafen på olika marknader. Jag har testat från 2009 till idag (februari 2017). Det som jag varit intresserad av att veta är hur ofta det är, då vi har en Bearish Engulfing, som vi nästa dag gör en lower low, samt en lower close. Utöver det har jag testat med kriteriet att vi ska ha haft två positiva dagar före vår Bearish Engulfing, då jag tänkte att det skulle öka sannolikheten för en negativ dag nästa dag, när vi har något reverse. Generellt ökade det oddsen en smula, men inte överväldigade mycket.
Därför är kontexten viktig för mig när jag använder The Engulfing i min daytrading. Sannolikheten är helt enkelt inte stark nog för att jag ska kunna använda det som en självständig bias om inte även kontexten spelar med.
Ni kan hämta de två Excel-arken D1 Bullish Engulfing (ny – inriktad) (3) och D1 Bearish Engulfing (inriktad) (ny) (2) om det finns intresse.
Frågor eller kommentarer?
Skriv slutligen nedanför.
