Jag har precis uppdaterat min statistik på en av mina mekaniska strategier, vilket är något jag gör varje kvartal. Detta är en strategi som utnyttjar att det finns oftast en så kallad “gap” mellan stängningskursen på fredag och öppningspriset på söndag. Strategin är att du går länge om det finns en lucka i en nedåtgående riktning, med antagandet att detta gap stängas relativt snabbt som det brukar.
Anledningen till att jag vill dela följande information med er är att det är verkligen viktigt att få backtestet en strategi på alla marknader du överväga att handel på. Och med mekaniska strategier, är det ganska enkelt. Marknader kan inte bete sig på samma sätt och samma strategi kan utföra mycket annorlunda från marknad till marknad.
Strategin här är lönsam på 90% av Forex paret som jag agerar, men det finns en stor skillnad mellan bästa och sämsta resultaten.
Nedan har vi samlat utbytet av R för de senaste tre åren för marknaden med den högsta winraten (har handlat strategi i drygt ett halvt år):
Och här har vi en med den lägsta winrate:
Avkastningen är även justerat för alla handlare som inte har en enda pip drawdown innan gapet fylls. Detta har jag gjort eftersom min mäklare öppnar 23:05, det vill säga fem minuter efter den officiella öppningstiden på söndag kväll. Fem minuter kanske inte låter så mycket, men kommer att ha en stor betydande del av winraten. Strategin är fortfarande lönsamt – men återigen – det är viktigt att ha kontroll över och förhålla sig mellan dessa faktorer.
Sammanfattning
Men poängen med inlägget är att precis samma strategi kan utföra på olika sätt, men beroende från marknad till marknad. Det är också något som jag upplever i mitt generella trading. Här kan jag se i min trading journal att jag presterar bättre på vissa marknader än andra. I det långa loppet när du har samlat in nog data (handel), tillräckligt så att du kan börja att eventuellt sortera vissa marknader varifrån man kan se att det inte är värt att byta dem.
God trading och number crunching!
