Ichimoku Cloud er et komplet tradingsystem, der fanger de store bevægelser i markedet.
Den japanske indikator er oprindelig udviklet af den japanske journalist Goichi Hosoda tilbage i 1969. Det er et af de mest avancerede daytrading-systemer og kræver en del træning at mestre. Men Ichimoku Cloud er alt besværet værd, da du på få sekunder kan se, om du skal gå ind i markedet – eller hellere forblive på sidelinjen.
Hvad er Ichimoku Cloud?
Ichimoku består af fem elementer:
- Tenkan-Sen (Conversion Line): (9-period high + 9-period low)/2))
- Kijun-Sen (Base Line): (26-period high + 26-period low)/2))
- Senkou Span A (Leading Span A): (Conversion Line + Base Line)/2))
- Senkou Span B (Leading Span B): (52-period high + 52-period low)/2))
- Chikou Span (Lagging Span): Close plotted 26 days in the past.
Nedenstående billede viser Ichimoku systemet. For overblikkets skyld er prisen fjernet, så vi kan se, hvordan systemet udspiller sig grafisk.
Kumo´en
Senkou Span A og B danner sammen skyen – eller kumo’en, som det hedder på japansk.
Når den grønne linje er over den røde, så er det en bullish kumo. Omvendt når Senkou Span B er over Senkou Span A, så er det en bearish kumo. Når de to linjer krydser hinanden, så har vi et kumo twist. Dette twist signalerer et skift i trenden og opstår på billedet ovenfor mellem juni og juli måned.
Kijun-Sen
Kijun-Sen er det vigtigste element i Ichimoku systemet.
Det er afbilledet ovenfor som den brune linje og fungerer som et traditionelt glidende gennemsnit. Men på grund af den matematiske udregning, så er linjen til tider flad. Når den er flad, så siger man, at den bliver magnetisk, og at prisen automatisk søger mod linjen.
På billedet nedenfor af den daglige graf i DAX, kan man se, hvordan prisen reagerer på en flad Kijun-Sen. Den fungerer samtidig også som et dynamisk støtte- og modstandsniveau.
Tenkan-Sen
Tenkan-Sen er det hurtige glidende gennemsnit og ikke ligeså vigtig som Kijun-Sen.
Man kan handle de to linjer, som et traditionelt cross-over system. Når de to linjen krydser hinanden, så er det et tegn på, at trenden skifter. Dette signal skal kun tages på højere tidsrammer, da det sker for ofte på de lavere tidsrammer.
Chikou Span
Det sidste element vi mangler at afdække er Chikou Span.
Chikou Span er lukkeprisen plottet 26 dage tilbage. Dette giver nogle rigtig interessant mønstre, da en linje-graf, kan give et andet billede end candlesticks.
På nedenstående billede kan man se, hvordan konsoliderende candlesticks bliver til en skulder-hoved-og-skulder-formation i Chikou Span. Denne formation havde vi ikke set uden at kende til Chikou Span.
Eksempel på anvendelse af Ichimoku Cloud
Nu har vi været igennem de forskellige elementer, så lad os samle systemet igen og knytte et par kommentarer.
Vi kan som eksempel tage udviklingen i prisen op til Brexit.
Man kan tydeligt se, hvorfor Ichimoku er kendt, som et godt trendsystem. Vi fanger både bevægelsen ned og op.
Kijun-Sen kan her fungere som et trailing stop-loss, så vi udnytter trenden maksimalt og får flest mulig point. Bemærk hvordan prisen bevæger sig i forhold til skyen og de fire kumo twists. Det skal dog bemærkes, at indikatoren performer mindre godt, når prisen konsoliderer.
Sådan anvendes Ichimoku Cloud i daytrading
For at holde et overblik over den komplekse indikator, så har jeg her defineret nogle regler, som er værd at være opmærksom på:
| Prisen vs. Kumo skyen | |
| BULLISH | Prisen er over skyen |
| BEARISH | Prisen er under skyen |
| CONSOLIDATION | Prisen er inde i skyen |
| NOTE | Hold øje med et brud af skyen, men husk at Chikou Span skal bekræfte bevægelsen ved også at bryde igennem skyen. |
| Nogle af linjerne som er inde i skyen? | |
| BULLISH | Alle linjer er over skyen |
| BEARISH | Alle linjer er under skyen |
| CONSOLIDATION | Én af linjerne er inde i skyen |
| NOTE | Vi handler ikke når én af linjerne er inde i skyen. |
| Distancen mellem prisen og Kijun-Sen? | |
| BULLISH | De er tæt på hinanden |
| BEARISH | De er langt væk – Vi skal tilbage til ligevægten. (Magnetisk) |
| NOTE | Hold øje med candlesticks, der bekræfter, at vi er for langt væk fra Kijun-Sen |
| Den fremtidige Kumo sky | |
| BULLISH | Senkou A og Senkou B peger begge op |
| BEARISH | Senkou A og Senkou B peger begge ned |
| CONSOLIDATION | Senkou A eller Senkou B bevæger sig sidelæns |
| NOTE | Tynde sektioner i skyen kan give os en idé omkring hvornår markedet er ved at skifte. Til gengæld hvis skyen bliver tykkere, så er der en mindre sandsynlighed for et skift i trenden. Hold øje med et Kumo Twist! |
Sammenfatning
For at konkludere på Ichimoku indikatoren, så er det en solid all-in-one indikator med mange spændende nuancer.
Der findes mange tricks og mønstre i selve indikatoren, der grundet pladsmangel ikke er afdækket i denne introducerende artikel.
Tradingsystemet lærer en at være tålmodighed, da flere parametre skal opfyldes før vi må gå ind i markedet.
Man kan eksperimentere med indikatoren og for eksempel kun plotte skyen eller Kijun-Sen. Jeg anbefaler dog, at holde sig til standard indstillingerne, indtil man har fået en fornemmelse af indikatoren.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig nedenfor.
