Hur dåligt kan det gå?

När en daytrader börjar att handla, så är min rekommendation alltid att man också börjar föra statistik/loggbok över sina affärer.

Detta är både för att få en överblick över hur det rent faktiskt går i den dagliga daytradingen, men också för att få en uppfattning över hur dåligt det kan gå när allting inte går enligt plan.

För oavsett hur välgenomtänkt ens strategi är, så visar verkligheten sig helt enkelt från sin dåliga sida till och från och ger dig precis de förutsättningar som får din metod att underprestera.

En av de saker jag brukar rekommendera nya traders att de tar ut sin statistik på är den så kallade win rate. Den beskriver hur många procent av dina affärer du vinner respektive förlorar på. En win rate på 60% innebär att du går vinnande i 6 utav 10 affärer du gör.

Om du är en ny daytrader så har man i sakens natur inte så mycket statistik på sina affärer. Men då kan man göra ett så kallat backtest, där man tittar på exempelvis 3, 6 eller 12 månader tillbaka i kursgrafen och spolar fram en bar åt gången för att värdera när man skulle ha köpt och sålt. Detta för man då in i sin loggbok så man har en teoretisk statistik över ens affärer (som bara är gjort på pappret)

Vad ska win rate användas till?

Din win rate ska användas till att få en värdering på hur mycket du kan tillåta dig att riskera per affär så du undgår att gå bankrutt om du stöter på en lång rad förluster i följd.

Nu har du ju exempelvis en statistik som visar dig att om du vinner 6 utav 10 affärer du gör. Då kan man ju tänka att det är cirka 4 affärer i rad man riskerar förlust i. Men nu fungerar statistik inte på det sättet och den är inte alltid helt linjär.
För om du har varit på ett kasino och testat att satsa på rött eller svart så är det ju då cirka 50% chans för vardera färgen. Men det kan fortfarande ske att det blir både 5, 10 och 20 röda i rad.

Detta kan också ske när du daytradar och därför måste vi känna till lite om risken.

Här har jag tagit ut en grafik som visar några statistiska sannolikheter när du daytrader.

Vad kan vi utläsa av bilden?

Ytterst i den svarta lodrätta kolumnen står vår win rate.

Om vi utgår från att vi har en metod som är rätt och som ger vinst 60% av tiden så kan vi se på bilden vad risken/sannolikheten är för en bestämd mängd förluster för varje 100 gånger vi har handlat.

Här har jag markerat talet 70,4% med en röd cirkel. Detta tal säger mig att för varje gång jag gjort 100 affärer, så kommer jag med 70,4% säkerhet ha upplevt 4 förlustgivande affärer i rad.

Vad kan detta tal användas till?

För det första är det en bra mental del att veta att man med stor säkerhet kommer in i en förlustrad då och då. Även om du har en win rate på 60% så kommer du fortsatt få 7 förluster i rad cirka 7% av gångerna då du gör 100 affärer. En aktiv daytrader kan gott komma upp i både 100 och 200 affärer i månaden, så det kommer att ske lite av och till.

En annan sak vi kan använda talet till, är att värdera hur mycket vi måste riskera per affär. Om jag gör en affär och riskerar 2% av mitt samlade kapital, om mitt stop-loss bryts (den maximala förlusten jag tillåter innan jag går ut ur affären), så kommer jag några gånger om året att uppleva 7 affärer i rad då jag förlorar 2% varje gång. Det innebär att totalt -14% av mitt kapital är förlorat. Kan jag leva med det?

Om jag har en win rate på 30%, så kommer jag i cirka 70% av tillfällena uppleva 10 förlustgivande affärer i rad. Kan jag klara det med den nuvarande risken per handel?

Själva begreppet riskstyrning kommer jag gå in mer på i en annan artikel. Men det är en mycket viktig del för att vara en framgångsrik daytrader.

 

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen är en väldigt erfaren dag och swing handlare, lärare och utgivare, som under de senaste åren har producerat 80-134% vinst på sin day trading.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *