LLHC/HHLC En viktig candlestick

I min trading använder jag alltid flera tidsramar i min analys av marknaden. Jag använder vecko och daglig diagram för att fastställa den övergripande inriktningen (om sådan finns) och sedan använder jag olika mönster för att bilda mig en bias för riktningen och mål för mina affärer.

I den här artikeln granska jag en av de mönster som jag använder. Förutom mönster, ger jag dig statistik om mönster, som faktiskt är oerhört få tradare som antingen har eller publicerar, när de skriver om ett specifikt mönster. Men jag menar att det är lämpligt.

Mönstret är en mycket enkel candlestick, nämligen en “Lower Low, Higher Close” (LLHC), liksom det omvända; “Higher High, Lower Close” (HHLC). Det är i sig ett mycket enkelt mönster, och som namnet antyder är det i bullish version en candlestick som har en lägre low än föregående candlestick och en högre stängning än tidigare. Detta ger en bild av att det finns en kortsiktig reversal som pågår. Det bör dock inte ha brutit den tidigare high, för då blir det inget mål att sträva efter.

När jag först hittade detta mönstret tyckte jag det var ganska intressant, men jag började inte att genomföra det fast i min trading innan jag hade testat det helt genom flera tidsramar och marknader samt flera års data.

I videon kan man se resultatet, men de flesta par är på rätt runt 50% framgång med mål på den första dagen. Det är naturligtvis inte en helt vild strike-rate, men när vi går ner till en lägre tidsram 1 timme /15-min kan orsaka några riktigt bra Risk:Reward trades. Det kan också mycket väl vara så att man kan få en högre strike-rate, till exempel för att lägga till ett filter som att det måste vara under / över ett glidande medelvärde, eller annat.

Nedan har jag dragit mönstret.

LLHC

Här är den bullish versionen.

Som framgår av bilden, mönstret (i mina ögon) gäller tills vi stänger under LLHC candlesticken. Målet är high av den tidigare candlestick. I mitt test har jag begränsat det antal dagar till tre som marknaden har att träffa målet. Efter tre dagar jag inte så intresserad längre, men det är värt att nämna att det naturligtvis händer ibland att vi träffa målet på den fjärde dagen och även femte dagen. Detta är mycket sällsynt.

HHLC

Och här är den bearish versionen.

Reglerna för målet och “stop” är samma som ovan.

Video

Här är en videogenomgång av mönstret och en mer detaljerad uppdelning av statistiken på mönstret.

Statistik

I videon får du också en inblick i hur jag backtestar. Genom att använda Excel och göra det manuellt, så jag undviker (förutom att spara mycket tid) vissa mänskliga fel. Jag har testat detta mönster både det dagliga diagrammet och veckodiagrammet. Jag lägger mest vikt vid dagliga diagrammet, eftersom det kan hända mycket på en vecka, jämfört med handel under dagen. Men låt oss ta till exempel EURUSD.

På EURUSD har jag följande statistik, sedan 2009:

HHLC:

Dag1 TP 48,23%
Dag2 TP 58,87%
Dag3 TP 63,12%

LLHC:

Dag1 TP 53,47%
Dag2 TP 63,89%
Dag3 TP 68,75%

Som det framgår är sannolikheten för att målet träffas, eftersom det inte alltid är den första dagen som vi träffar målet.

Jag tror att för att bäst utnyttja mönstret med en breakout strategi, såsom Hans Henriks 5/1 metod.

Syftet med denna artikel var dels att ge mönstret som inspiration, så att testa den och kanske leka med filter, kan delvis också ge en viss inblick i metoden bakom hur jag backtestar (se i videon). Jag kommer i en senare artikel att gå in på detaljer om den backtestprocessen och metod.

Kom ihåg att alltid göra dina egna tester, då är du helt säker på att du sitter med rätt nummer. Ofta har jag personligen upplevt att den konventionella visdomen som står i den klassiska trading böcker är långt ifrån sant.

Frågor eller kommentarer?

Om du har några frågor att ställa dem nedan.

 

Gustav Mejlvang

Gustav Mejlvang är erfaren day trader speciellt intresserad av algoritmer, strategiutveckling och programvara.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *