Når man begynner å daytrade, anbefaler jeg alltid at man også begynner å føre statistikk/loggbok over ens handler.
Dette gjøres både for å få et overblikk over hvordan det faktisk går i ens daglige daytrading, men også for å få et overblikk over hvor galt det kan gå når ting ikke går helt etter planen.
For uansett hvor velgjennomtestet ens strategi er, kan virkeligheten av og til likevel vise seg fra sin stygge side, og gi deg nøyaktig de forholdene som gjør at metoden ikke fungerer.
En av de tingene jeg vanligvis anbefaler nye tradere, er å trekke ut det som kalles win rate fra statistikken. Dette beskriver hvor mange prosent av dine handler du henholdsvis vinner og taper. En win rate på 60% betyr at du i gjennomsnitt vinner 6 av hver 10. handel du foretar deg.
Hvis man er ny innen daytrading, har man ikke særlig mye statistikk over sine handler. Man kan da foreta en såkalt backtest, hvor man ser for eksempel 3, 6 eller 12 måneder tilbake i kursgrafen, og spoler frem en bar om gangen, for å vurdere hvor man ville ha kjøpt og solgt. Dette fører man så opp i loggboken, slik at man har en teoretisk statistikk over ens handler (som kun er gjort på papiret).
Hva kan win rate brukes til?
Din win rate kan brukes til å vurdere hvor mye du kan tillate deg å risikere per handel, slik at du unngår å gå på en smell hvis du støter på en lang rekke tapere på rad.
Nå har du en statistikk som for eksempel viser deg at du vinner 6 av hver 10. handel du foretar deg. Man skulle med det tro at du risikerer å tape ca. 4 handler på rad. Men nå er det en gang slik at statistikk kan være en litt pussig sak, som ikke alltid fungerer helt lineært.
Hvis du har vært på kasino og forsøkt å satse på rødt eller sort, er det jo 50% sjanse for hver farge. Men med det kan det alltids komme 5, 10 eller 20 røde på rad.
Dette kan også skje når du daytrader, og derfor bør vi kjenne litt til risikoen.
Jeg har her trukket ut en grafikk som viser noen statistiske sannsynligheter når du daytrader.
Hva kan vi lese av skjemaet?
Ytterst i den sorte loddrette kolonnen finner vi vår win rate.
Hvis vi går ut fra at vi har en metode som har rett og gir gevinst 60% av tiden, kan vi gå inn i skjemaet og se hvilken risiko/sannsynlighet det er for en viss mengde tapere hver gang vi har handlet 100 ganger.
Her har jeg markert tallet 70,4% med en rød sirkel. Dette tallet forteller meg at hver gang jeg har handlet 100 ganger, vil jeg med 70,4% sikkerhet ha opplevd å få 4 tapende handler på rad.
Hva kan dette tallet brukes til?
For det første er det bra mentalt sett å vite at man med stor sikkerhet kan løpe inn i en rekke tapere i ny og ne. Selv om du har en win rate på 60%, vil du fortsatt få 7 tapere på rad ca. 7% av gangene når du når 100 handler. En aktiv daytrader kan nå både 100 og 200 handler i måneden, så det vil skje av og til.
Vi kan også bruke tallet til å anslå hvor mye vi kan risikere per handel. Hvis jeg foretar en handel og risikerer 2% av min samlede kapital, dersom mitt stopp-loss brytes (det maksimale tap jeg tillater før jeg går ut av handelen), vil jeg noen ganger hvert år oppleve 7 handler på rad, hvor jeg taper 2% hver gang. Totalt sett vil dermed -14% av min kapital går tapt. Kan jeg leve med det?
Hvis jeg har en win rate på 30%, vil jeg i ca. 70% av tilfellene oppleve 10 tapsgivende handler på rad. Kan jeg klare det med nåværende risiko per handel.
Selve begrepet risikostyring vil jeg komme nærmere inn på i en annen artikkel. Imidlertid er det en svært viktig faktor for å bli en vellykket daytrader.
