Mange daytradere leter konstant etter en ny såkalt hellig gral som på magisk vis skal vise dem veien til fortjeneste.
Men det finnes mange gode verktøyer som gir gode resultater på lang sikt hvis man bruker dem riktig. En av disse er Stochastic indikatoren, som denne artikkelen handler om.
Hvordan beregnes Stochastic-indikatoren?
Stochastic ble, som trading-indikator utviklet for mer enn 50 år siden av George Lane, og har siden vært et fast benyttet verktøy hos mange tekniske analytikere.
Stochastics er en såkalt oscillator som konstant veksler mellom to ytterpunkter (i dette tilfellet 0 og 100).
Formelen for Stochastic ser slik ut:
100 x ((siste stengekurs – laveste kurs i x perioder) / (høyeste kurs i x perioder – laveste kurs i x perioder))
For å få en bedre forståelse av hva indikatoren gjør, så la oss se på denne grafen.
Her kan vi se kursen på DAX-indeksen (5-min graf), og vi har markert de siste 14 periodene med en firkant. 14 perioder er standardinnstilling i de fleste tilfeller for Stochastics-indikatoren, men den kan alltids gjøres kortere eller lengre.
Innenfor de siste 14 periodene har kursen vært både oppe og nede. Det som Stochasticsformelen gjør, er at den setter den høyeste verdien innen de siste 14 periodene til 100 og den laveste verdien de siste 14 periodene til å være 0. Så angir den hvor kursen ligger akkurat nå i forhold til dette spennet mellom 0 og 100.
Så hvis prisen akkurat nå er den høyeste den har vært i de siste 14 periodene, så er den rå Stochastic-scoren=100.
Hvis kursen de siste 14 perioder har svingt mellom f.eks. 9.900 og 10.000, og vi akkurat nå ligger midt i dette intervallet på 9.950, så er Stochastics-indikatoren = 50.
Kurven gjøres mykere
Hvis man bare plotter Stochastics i sin rå form på en graf, så kommer den til å hoppe og sprette mye. Så derfor valgte George Lane å gjøre den litt mykere og dermed lettere å jobbe med.
Når man vil sette indikatoren på grafen sin, så får man en boks, som i store trekk ligner denne (forskjellig fra software til software):
Den første boksen (Tidspeiode) angir hvor mange perioder man måler bakover.
Den andre boksen (Slowing) angir et glidende gjennomsnitt på Stochastic-indikatoren. Dette gjør kurven bløtere, men også tregere til å gi signaler. Det som vises på grafen når du setter Stochastics på, er et glidende gjennomsnitt fra «Slowing». Dette kalles også Stochastics %K.
Utover det tilbyr mange softwarepakker å sette en såkalt signallinje på, hvor det gis signal ved brudd opp eller ned gjennom linjen. Denne linjen kalles %D og er bare et glidende gjennomsnitt på %K-linjen.
Innstillinger for Stochastics-indikatoren angis i dette tilfellet som: Stochastics (14,3,3)
Når indikatoren med disse innstillingene legges til grafen ovenfor, så ser det slik ut:
Her kan du se, at vi med piler har angitt noen nivåer av oversolgt (dvs meget lav Stochastics) og overkjøpt (meget høy Stochastics). Dette kan gi oss en indikasjon på om kursen har nådd et nivå hvor en vending er sannsynlig.
Som basis kikker man etter disse høye og lave nivåer, og man kikker også etter når den røde Stochastics-linjen bryter den stiplede blå signallinjen.
Les 2. del av artikkelen – og lær hvordan man kan bruke Stochastics-indikatoren til å time sin daytrading.
