LLHC/HHLC En viktig candlestick

I min trading, bruker jeg alltid flere tidsrammer i min analyse av markedet. Jeg bruker den ukentlige og daglige grafen til å bestemme den generelle retningen (hvis det er en), og deretter bruker jeg enkelte mønstre for å danne meg et bias for retningen og til targets for mine handler.

I denne artikkelen vil jeg gjennomgå ett av mønstrene som jeg benytter. I tillegg til mønsteret, vil jeg også gi deg statistikk på mønsteret, noe det faktisk er utrolig få tradere som enten har, eller publiserer, når de skriver om et spesifikt mønster. Imidlertid føler jeg at det nå er hensiktsmessig.

Mønsteret er en veldig enkel candlestick, nemlig en “Lower Low, Higher Close” (LLHC), samt den omvendte; “Higher High, Lower Close” (HHLC). Det er i seg selv et veldig enkelt mønster, og som navnet antyder, er det i bullish versjonen en candlestick som har en lavere low enn forrige candlestick, og et høyere lukk enn den forrige. Dette gir et bilde av at det er en kortsiktig reversering i gang. Imidlertid må den ikke ha brutt forrige high, ettersom det ikke vil gi noe target å sikte etter.

Da jeg først fant dette mønsteret, syntes jeg det var ganske så interessant, men jeg begynte ikke å implementere det i min trading før det hadde jeg testet det fullt ut gjennom flere tidsrammer og markeder, samt flere års data.

I videoen kan du se resultatene, men de fleste par ligger på rundt 50% suksessrate med target truffet første dag. Dette er selvfølgelig ikke en super strike-rate, men når vi går ned på en lavere tidsramme, 1-time/15-min, kan det føre til noen virkelig gode Risk:Reward handler. Det kan også være at man kan få en høyere strike-rate ved for eksempel å tilføye et filter som at det skal være under/over et glidende gjennomsnitt eller annet.

Nedenfor har jeg tegnet mønsteret.

LLHC

Her er Bullish versjonen.

Som du ser på bildet, er mønsteret (i mitt syn) gyldig inntil vi lukker under LLHC-candlesticken. Target er high på forrige candlestick. I min test har jeg satt en grense til tre dager som markedet har å treffe target. Etter de tre dagene er jeg ikke lenger så interessert, men det er verdt å nevne at det selvfølgelig noen ganger kan skje at vi treffer target den fjerde dagen, eller til og med den femte dagen. Dette er imidlertid veldig sjelden.

HHLC

Og her er Bearish versjonen.

Reglene for target og “stopp” er de samme som ovenfor.

Video

Her er en video-gjennomgang av mønsteret og en mer detaljert oversikt over statistikken på mønsteret.

Statistikk

I videoen får du også et innblikk i hvordan jeg backtester. Ved å bruke excel og ikke gjøre det manuelt, unngår jeg (i tillegg til å spare mye tid) flere menneskelige feil. Jeg har testet dette mønsteret på både dagsgrafen og ukegrafen. Jeg legger mest vekt på dagsgraf ettersom det kan skje riktig så mye på en uke i forhold til å handle intraday. La oss for eksempel se på EURUSD.

På EURUSD har jeg følgende statistikk siden 2009:

HHLC:

LLHC: 

Som du ser, stiger sannsynligheten for å treffe target i og med at det ikke alltid er den første dagen vi treffer target.

Jeg vil tro at man best kan utnytte mønsteret med en breakout strategi som for eksempel Hans Henriks 5/1 metode.

Hensikten med denne artikkelen var delvis å gi mønsteret som inspirasjon, slik at du selv kan teste det og kanskje leke litt med noen filtre, men delvis også for å gi litt innsikt i selve metoden bak hvordan jeg backtester (som du kan se i videoen). Jeg vil i en senere artikkel gå mer i dybden rundt selve backtest-prosessen og metoden.

Husk alltid å gjøre dine egne tester, slik at du er helt sikker på at du sitter med korrekte tall. Jeg har ofte opplevd at den konvensjonelle viten som står skrevet i de klassiske trading-bøkene langt fra er rettvisende.

Spørsmål eller kommentarer?

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å stille dem under.