Jeg oppdaterte nettopp statistikk for en av mine mekaniske strategier. Dette er noe jeg gjør hvert kvartal. Dette er en “gap-strategi” i valutamarkedene som viser et åpent gap søndag kveld.
Årsaken til at jeg ønsker å dele denne informasjonen med deg, er at det er svært viktig å få backtestet en strategi på alle de markedene man har tenkt å bruke strategien på. Med mekaniske strategier er dette ganske rett fram. Markeder oppfører seg ikke likt, og den samme strategien kan føre til vidt forskjellige resultater fra marked til marked.
Strategien her er lønnsom på 90% av de Forex-par som jeg handler, men det er stor forskjell på den handelen som har gir best resultat og den handelen som har gitt dårligst resultat.
Figuren under viser den akkumulerte avkastning i R for de tre siste årene for markedet med den høyeste winrate (har handlet strategien i litt over et halvt år):
Og her har vi den med den lavest winrate:
Avkastningen er korrigert for alle handler som ikke har hatt et eneste pip drawdown før gappet fylles. Dette har jeg gjort fordi megleren min åpner klokken 23:05, det vil si fem minutter etter den offisielle åpningstiden søndag kveld. Fem minutter høres kanskje ikke ut som all verden, men i løpet av disse fem minuttene forsvinner en del av winraten. Strategien er, tross disse fem minuttene, lønnsom. Det er likevel viktig å holde styr på og ta høyde for disse faktorene.
Opsummering
Poenget med innlegget mitt er at den samme strategien kan gi vidt forskjellige resultater fra marked til marked. Dette er også noe jeg opplever i min generelle trading. Jeg fører en “tradingmanual”, og her kan jeg se at gjør det bedre i enkelte markeder enn andre. På sikt har man samlet opp nok data (handler) til å begynne å føre statistikk fordelt på markedet, slik at man eventuelt kan se at det er enkelte markeder det rett og slett ikke lønner seg å handle i.
God trading og god tallknusing!
