Artikkelen er oppdatert med statistikk og flere eksempler (15/02/2017)
Hvis man spør Thomas Bulkowski og ser på statistikken over candlesticks og deres resultater, er engulfing candlestick et av de beste resultatmønstrene. Det er derfor viktig at du inkluderer den i din daytrading.
I denne artikkelen vil vi ta for oss candlestickens oppbygning og definisjon, eksempler på den, og en detaljert statistikk over flere markeder, slik at du kan bruke den i praksis og bedre vurdere oddsene for å lykkes.
Mønsteret kan oftest ses ved starten av en oppadgående eller nedadgående trend. Med andre ord er det en reversal candlestick som signaliserer en endring i trenden. Ideelt sett, viser de når enten bulls eller bears har kontrollen i markedet. Mønsteret består av to candlesticks, hvor candlestick nummer to omfavner kroppen på den forrige, i tillegg til å ha en større range.
“The basic definition of an engulfing pattern is that the second real body must engulf an opposite color real body”– Steve Nison
På bildet under kan du se hvordan mønsteret ser ut.
På en bearish engulfing skal vi ha en candlestick som har en higher high, lower low, samt et close som er under forrige candlesticks low. Det finnes flere forskjellige definisjoner av dette, men de nevnte kriteriene er de som jeg har erfart at fungerer best i backtest. Det omvendte gjelder selvfølgelig for bullish versjonen. Det er gitt eksempler på begge nedenfor.
Engulfing Candlestick i DAX
På bildet under av DAX, kan du se hvordan mønsteret ser ut i praksis. Legg merke til hvordan de utmerkede Engulfing candlesticks “engulfer” den forrige candlesticken. Det som er viktig, er at vi lukker høyere enn forrige high når vi har en Bullish Engulfing. Når vi har en Bearish Engulfing må vi under forrige low. Kan vi ikke det, er det et tegn på svakhet.
En Engulfing candlestick er gyldig inntil vi bryter «ekstremen» på den. Det vil si; i Bullish eksempelet er den gyldig inntil vi har brutt high på Bullish Engulfing.
Engulfing candlestick i kombinasjon med andre tekniske verktøy
For enda større suksess, kan du nå begynne å kombinere engulfing candlesticks med noen av de andre tekniske verktøyene som vi har skrevet om her på DaytraderLand.
En kombinasjon kan være Dagens ATR, hvor vi gikk forbi Dagens Nedre ATR og hvor vi fikk en Bullish Engulfing som et entry signal. Dette ville vært et bud på et Mean Reversion setup, hvor vi forventer en stigning tilbake til gjennomsnittet. I dag (15.02.2017) var det et glimrende setup på DAX på 5-minutters grafen hvor nettopp dette skjedde. Se bildet nedenfor.
Ved å kombinere candlesticks med tekniske indikatorer og kursmønstre i ens analyse, økes sjansen betraktelig for å lykkes innen daytrading.
Men husk at ikke alle engulfing candlesticks betyr at markedet vil snu. De kan derfor med fordel benyttes i forbindelse med andre teknikker, som vist på bildet over.
Statistikk på The Engulfing Candlestick
I tillegg til å bruke mønsteret som et entry-signal, bruker jeg det også som et bias for dagen. Hvis det for eksempel er en Bearish Engulfing på dagsgrafen, og konteksten også forteller meg at det ser ut til at vi skal ha en reversal, foretrekker jeg heller å gå short neste dag.
Men det er veldig viktig for meg at jeg kjenner den historiske sannsynligheten for de bias som jeg benytter. Derfor backtester jeg så mye som mulig. Nedenfor vil du se en oversikt over statistikk på Engulfing candlestick på dagsgrafen på ulike markeder. Jeg har testet fra 2009 og frem til i dag (februar 2017). Det jeg har vært interessert i, er å vite hvor ofte vi ved en Bearish Engulfing, neste dag lager en lower low, samt en lower close. I tillegg har jeg testet med kriteriet om at vi skal ha hatt to positive dager før vår Bearish Engulfing, siden jeg tenkte at det ville øke sannsynligheten for en negativ dag neste dag, siden vi da har noe å reverse fra. Generelt økte oddsen litt, men ikke i noen overveldende grad.
Når jeg bruker Engulfing i min daytrading, er altså konteksten viktig for meg. Sannsynligheten er rett og slett ikke sterk nok for meg til at jeg kan bruke det som et selvstendig bias hvis ikke konteksten også spiller med.
Hvis du er interessert, kan du laste ned to excel-ark D1 Bullish Engulfing (ny – korrigert) (3) og D1 Bearish Engulfing (korrigert) (ny) (2).
Spørsmål eller kommentarer?
Skriv dem gjerne nedenfor.
