Im letzten Artikel haben wir den Handelsstil Trend Following überprüft. In diesem Artikel betrachten wir das Gegenteil, nämlich Mean Reversion Trading.
In diesem Artikel warden wir die folgen Themen behandeln:
- Was bedeutet Mean Reversion?
- Wie wird “The Mean” definiert?
- Welche Strategien gibt es in Mean Reversion?
Was bedeutet Mean Reversion?
Mean Reversion daytrading wird oft as counter-trend trading und reversal trading bezeichnet, also als gegen den Trend zu handeln. Daytrader suchen sich. Ein Mean Reversion Daytrader sucht nach Märkten, in denen sich der Kurs weit von “The Mean” (Durchschnitt) entfernt hat. Der Daytrader handelt gegen den Trend in der Erwartung, dass der Kurs irgendwann immer wieder zum Durchschnitt zurückkehrt.
Wir sehen oft, dass sich die Instrumente bei Ausbrüchen vom Durchschnitt entfernen, aber nach einiger Zeit wieder zum Durchschnitt zurückkehren.
Im folgenden Beispiel haben wir EURUSD auf einem Tages-Graphen. Hier habe ich einen 50 Punkte einfachen gleitenden Durchschnitt hinzugefügt und alle Male markiert, die der Preis zum Durchschnitt nach einem Ausbruch zurückgekehrt ist.
Es gibt viele Daytrader, die mit dem Trend handeln. Es ist auch etwas, das ich persönlich tue, aber ich muss sagen, dass ich mich normalerweise am wohlsten fühle, wenn ich gegen einen Trend gehe, der weit über dem Durchschnitt des Preises liegt. Es gibt jedoch mehrere Aspekte des Mean Reversion Trading, und Sie können sich mit diesem Handelsstil leicht die Finger verbrennen. Weil wir sehen können, dass der Preis oft versucht, zum Durchschnitt zurückzukehren, aber mehrmals versagt. Daher können Sie nicht einfach nur verkaufen, nur weil der Preis weit über dem Durchschnitt liegt. Sie müssen also eine solide Strategie haben und klar definiert haben, was The Mean wirklich ist.
Warum handeln Sie mit Mean Reversion?
Bevor wir uns konkrete Stratedien anschauen könne, müssen wir herausfinden, wie wir „The Mean“ definieren.
Wie definieren wir “The Mean”?
Es gibt keine klare und eindeutige Antwort, aus welchen Parametern der Durchschnitt berechnet werden soll. Der gleitende Durchschnitt von 200 Punkten ist genauso korrekt wie die 21-Periode. Ebenso kann VWAP in einigen Fällen eine wahrere Form des Durchschnitts sein. Wenn Sie also die Mean Reversion Setups handeln, ist es wichtig, dass Sie sich überlegen, welchen Durchschnitt Sie verwenden wollen (langsam oder schnell). Es hat etwas zu sagen, vor allem in Bezug auf die Handelshäufigkeit und wahrscheinlich auch Ihr Gewinn-Rate und Risiko-Rendite-Verhältnis.
Mean Reversion Strategien
Ein guter Indikator, den viele Leute für den Mean Reversion Daytrading verwenden, sind Bollinger Bands.
Kurz gesagt, Bollinger Bands besteht aus drei Bereichen in Form von 20-Punkt-Gleitende Durchschnitte, sowie zwei äußeren Linien, die zwei Standardabweichungen von den 20-Punkt-Gleitenden Durchschnitten darstellen (dies sind die Standardeinstellungen, können aber natürlich geändert werden). Eine Idee für eine Strategie ist die Verwendung des Bollinger Bands Indikators in Verbindung mit einem Preis-Aktion-Setup. Sie können z.B. 2 Takt Storno als Eingabe verwenden. Wir haben diese Strategie in diesem Artikel beschrieben.
Nachfolgend ein Beispiel für diese spezielle Strategie.
Ein Indikator, den ich in meinen Mean Reversion Geschäften benutze und sehr gerne benutze, ist die tägliche ATR. Diese kann jedoch nur für Daytrading verwendet werden. Ich benutze die tägliche ATR, um abzuschätzen, wann der Markt aus dem Gleichgewicht ist und somit vom Durchschnitt abweicht. Wenn der Preis die tägliche ATR überschritten hat, weiß ich, dass ich nach Mean Reversion Setups suchen werde. Wie die obige Strategie verwende ich die tägliche ATR entweder in Verbindung mit einem Preis-Aktion-Setup oder einem Support-/Widerstandslevel. Mein Ziel für ein Mean Reversion Setup ist keine Korrektur zurück zum Durchschnitt, sondern ich benutze die Struktur des Marktes.
Eine wichtige Sache im Zusammenhang mit Mean Reversion Daytrading ist, dass Sie oft nicht nach einer eindeutigen Trendumkehr suchen, sondern nur nach einer Korrektur zurück zum Durchschnitt.
Fragen oder Kommentare?
Das war’s mit der Einführung in den Mean Reversion Handel. Wenn Sie unseren Artikel über den umgekehrten Handelsstil, Trend Following, nicht gelesen haben, können Sie dies hier tun. Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns einen Kommentar.
