Wenn man Thomas Bulkowski fragt und sich die Statistik der Kerzenformationen und deren Leistung ansieht, ist der engulfing candlestick eines der leistungsstärksten Muster. Deshalb ist es wichtig, dass Sie es in Ihrer Daytrading-Toolbox haben.
In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Struktur und Definition der Kerzenformation, Beispiele dafür sowie detaillierte Statistiken über mehrere Märkte, damit Sie sie in der Praxis einsetzen und die Erfolgschancen besser einschätzen können.
Das Muster zeigt sich meist zu Beginn eines Aufschwungs oder Rückgangs. Mit anderen Worten, es ist eine umgekehrte Kerzenformation, die eine Trendwende signalisiert. Im Idealfall zeigt es, wann entweder Anstieg oder Abfall die Kontrolle über den Markt übernommen haben. Das Muster besteht aus zwei Kerzenformationen, wobei die Kerzenformation Nummer zwei den Körper des Vorgenannten umschließt und eine größere Reichweite hat.
“Die grundlegende Definition eines versenkenden Musters ist, dass der zweite reale Körper einen entgegengesetzten realen Körper versenken muss” – Steve Nison.
Das folgende Bild zeigt, wie das Muster aussieht.
(A) steigendes Verschlingungsmuster
(B) fallendes Verschlingungsmuster
Bei einer fallenden Versenkung müssen wir eine Kerzenformation haben, der ein höheres Hoch, ein niedrigeres Tief und einen Abschluss hat, der unter dem Tief der vorherigen Kerzenformation liegt. Es gibt mehrere verschiedene Definitionen davon, aber die oben genannten Kriterien sind diejenigen, die ich im Rückverfolgungstest für am besten empfunden habe. Das Gegenteil gilt natürlich für die steigende Version. Nachfolgend finden Sie Beispiele für beides.
Umschließende Kerzenformation im DAX
In der folgenden Darstellung des DAX sehen Sie, wie das Muster in der Praxis aussieht. Beachten Sie, wie die exzellente umschließende Kerzenformation die vorherige Kerzenformation “verschlingt”. Wichtig ist, dass wir bei einer steigenden Umschließung höher schließen als das vorherige Hoch. Wenn wir eine fallende Umschließung haben, sollten wir niedriger schließen als das vorherige Tief. Wenn wir das nicht können, ist das ein Zeichen von Schwäche.
Eine umschließende Kerzenformation ist gültig, bis wir den Höhepunkt durchbrechen. Das heißt, im steigenden Beispiel ist es gültig, bis wir das Hoch bei der steigenden Umschließung durchbrochen haben.
Umschließende Kerzenformationen in Kombination mit anderen technischen Hilfsmitteln
Sie können dann damit anfangen, umschließende Kerzenformationen mit einigen der anderen technischen Tools zu kombinieren, über die wir hier bei DaytraderLand geschrieben haben, um eine noch höhere Erfolgsrate bei Ihrem Daytrading zu erzielen.
Eine Kombination könnte die heutige ATR sein, wo wir die heutige untere ATR hinter uns gelassen haben und wo wir ein steigendes Umschließen als Einstiegssignal erhalten. Dies wäre ein Mean Reversion Setup, bei dem wir einen Anstieg zurück zum Durchschnitt erwarten würden. Auf dem 5-Minuten-Diagramm vom 15.2.2017 gab es ein ausgezeichnetes Setup im DAX.
Die Kombination von Kerzenformationen mit technischen Indikatoren und Kursmustern in Ihrer Analyse erhöht die Erfolgschancen beim Daytrading erheblich.
Aber denken Sie daran, dass es nicht alle umschließenden Kerzenformationen sind, was eine Trendwende im Markt bedeutet. Daher sollten sie in Verbindung mit anderen Techniken verwendet werden, wie im obigen Bild dargestellt.
Statistiken der umschließenden Kerzenformationen
Zusätzlich zur Verwendung des Musters als Einstiegssignal verwende ich es auch als Tendenz für den Tag. Zum Beispiel, wenn es eine fallende Umschließung auf dem Tages-Graphen gibt und der Kontext mir auch sagt, dass wir eine Umkehrung brauchen, werde ich mehr dazu neigen, am nächsten Tag weniger zu investieren.
Aber es ist mir sehr wichtig, dass ich die historische Wahrscheinlichkeit dieser Verzerrungen, die ich benutze, kenne. Deshalb teste ich so viel wie möglich. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Statistiken zu The Engulfing Candlestick auf der Tages-Graphik der verschiedenen Märkte. Ich habe von 2009 bis Februar 2017 getestet. Was mich interessiert hat, ist, wie oft, wenn wir eine fallende Umschließung haben, wir ein niedrigeres Tief machen, sowie einen niedrigeren Abschluss am nächsten Tag. Außerdem habe ich mit dem Kriterium getestet, dass wir zwei positive Tage vor unserer fallenden Umschließung hätten haben sollen, da ich dachte, es würde die Wahrscheinlichkeit eines negativen Tages am nächsten Tag erhöhen, als wir etwas anderes sahen. Im Allgemeinen sind die Chancen leicht gestiegen, aber nicht überwältigend.
Daher ist mir der Kontext wichtig, wenn ich die Umschließung in meinem Daytrading verwende. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht stark genug, dass ich sie als unabhängige Tendenz verwenden kann, es sei denn, der Kontext spielt auch mit.
Sie können die beiden Excel-Blätter D1 Bullish Engulfing (neu – gesteuert) (3) und D1 Bearish Engulfing (korrigiert) (neu) (2) abrufen, wenn es Sie interessiert.
Video
Unten finden Sie ein Video, das den Artikel näher erläutert und einige Beispiele enthält.
